Trading estratégias usando opções e futuros

Futures Fundamentals Strategies. Essentially, os contratos de futuros tentam prever o que o valor de um índice ou mercadoria será em alguma data no futuro Os especuladores no mercado de futuros podem usar estratégias diferentes para tirar proveito dos preços crescentes e decrescentes Os mais comuns são conhecidos como Indo muito tempo, indo curto e spreads. Going Long Quando um investidor vai longo - ou seja, entra em um contrato, concordando em comprar e receber a entrega do subjacente a um preço definido - isso significa que ele ou ela está tentando lucrar com um esperado Por exemplo, vamos dizer que, com uma margem inicial de 2.000 em junho, Joe o especulador compra um contrato de ouro de setembro em 350 por onça, para um total de 1.000 onças ou 350.000. Ao comprar em junho, Joe é Indo para longe, com a expectativa de que o preço do ouro vai subir no momento em que o contrato expira em setembro. Em agosto, o preço do ouro aumenta em 2 a 352 por onça e Joe decide vender o contrato para realizar um pr Ofit O contrato de 1.000 onças agora valeria 352.000 e o lucro seria 2.000 Dada a alavancagem muito alta lembre-se a margem inicial foi de 2.000, indo por muito tempo, Joe fez um lucro de 100. Claro, o contrário seria verdade se o preço de O ouro por onça tinha caído por 2 O especulador teria percebido uma perda 100 Também é importante lembrar que durante todo o tempo que Joe segurou o contrato, a margem pode ter caído abaixo do nível de margem de manutenção Ele teria, portanto, teve que responder A várias chamadas de margem, resultando em uma perda ainda maior ou menor profit. Going Short Um especulador que vai curto - ou seja, entra em um contrato de futuros, concordando em vender e entregar o subjacente a um preço definido - está olhando para fazer um lucro A partir de níveis de preços em declínio Ao vender alta agora, o contrato pode ser recomprado no futuro a um preço mais baixo, gerando assim um lucro para o especulador. Vamos dizer que Sara fez algumas pesquisas e chegou à conclusão de que o preço Do petróleo ia declinar durante os próximos seis meses Ela poderia vender um contrato hoje, em novembro, ao preço mais alto atual, e comprá-lo de volta dentro dos próximos seis meses após o preço ter diminuído Esta estratégia é chamado de curto e é usado Quando os especuladores se aproveitam de um mercado em declínio. Suponha que, com um depósito de margem inicial de 3.000, a Sara vendeu um contrato de petróleo bruto de maio um contrato equivale a 1.000 barris a 25 por barril, por um valor total de 25.000. O preço do petróleo tinha chegado a 20 por barril e Sara sentiu que era hora de lucrar com seus lucros. Como tal, ela comprou de volta o contrato, que foi avaliado em 20.000 Por ir curto, Sara fez um lucro de 5.000 Mas, novamente, se a pesquisa de Sara Não tinha sido completa, e ela tinha tomado uma decisão diferente, sua estratégia poderia ter terminado em uma grande loss. Spreads Como você pode ver, indo longo e curto são posições que basicamente envolvem a compra ou venda de um contrato agora, a fim de Aproveite o aumento de R preços decrescentes no futuro Outra estratégia comum utilizada pelos comerciantes de futuros é chamado spreads. Spreads envolvem tirar proveito da diferença de preço entre dois contratos diferentes da mesma commodity Spreading é considerada uma das formas mais conservadoras de negociação no mercado de futuros Porque é muito mais seguro do que a negociação de longo prazo contratos de futuros nuas. Há muitos tipos diferentes de spreads, incluindo. Calendar Spread - Isso envolve a compra simultânea e venda de dois futuros do mesmo tipo, com o mesmo preço, mas diferente Datas de entrega Intermarket Spread - Aqui o investidor, com contratos do mesmo mês, vai longo em um mercado e curto em outro mercado Por exemplo, o investidor pode tomar Short June Wheat e Longo Junho Pork Bellies Inter-Exchange Spread - Este é qualquer tipo De spread em que cada posição é criada em diferentes bolsas de futuros Por exemplo, o investidor pode criar uma posição na Chicago Board of Trade CBOT e O London International Financial Futures e Options Exchange LIFFE. Futuras Options Strategy Guide. Usando futuros e opções, separadamente ou em combinação, pode oferecer inúmeras oportunidades de negociação. As 25 estratégias neste guia não se destinam a fornecer um guia completo para todas as negociações possíveis , Mas sim um ponto de partida Se o conteúdo vai revelar-se as melhores estratégias e follow-up etapas para você vai depender do seu conhecimento do mercado, a sua capacidade de transportar riscos e seus objetivos de negociação de commodities. Como usar este guia - Esta publicação foi concebida, não como um guia completo para todos os cenários possíveis, mas sim como um manual fácil de usar que sugere estratégias de negociação possíveis. Long Futures - Quando você está otimista no mercado e incerto sobre a volatilidade Você não será afetado Por volatilidade mudança No entanto, se você tem uma opinião sobre a volatilidade e que a opinião acaba por ser correto, uma das outras estratégias podem ter maior lucro Quando você está otimista no mercado e incerto sobre a volatilidade Você não será afetado pela volatilidade mudança No entanto, se você tem uma opinião sobre a volatilidade e que a opinião acaba por ser correto, um dos Outras estratégias podem ter maior potencial de lucro e ou menos risco Pode ser negociado em inicial longa chamada ou posição de venda curto para criar uma posição bullish mais forte. Futuros Sintéticos Curtos - Quando você é bearish no mercado e incerto sobre a volatilidade Você não será afetado Por volatilidade mudança No entanto, se você tem uma opinião sobre a volatilidade e que a opinião acaba por ser correta, uma das outras estratégias podem ter maior potencial de lucro e ou menos risco pode ser negociado em inicial curto call ou longo posto posição para criar um Maior posição de baixa. Reversão de longo risco - Quando você é otimista no mercado e incerto sobre volatilidade Normalmente, esta posição é iniciada como um follow-up para outra estratégia Y Sua recompensa de risco é o mesmo que um FUTUROS LONGO, exceto que há uma área plana de pouca ou nenhuma perda de ganho. Reversão de Risco Curto - Quando você é bearish no mercado e incerto sobre volatilidade Normalmente esta posição é iniciada como um follow-up Para outra estratégia Sua recompensa de risco é o mesmo que um FUTURO CURTO, exceto que há uma área plana de pouca ou nenhuma perda de ganho. Long Call - Quando você é otimista para muito otimista no mercado Em geral, o mais out-of-the - o dinheiro mais alto chama, mais bullish a estratégia. A chamada curta - quando você é bearish no mercado vende acima - do dinheiro a batida mais elevada põe se você é menos confiável que o mercado cairá, vender-em-o-dinheiro põr Se você está confiante de que o mercado vai estagnar ou queda. Ponto longo - Quando você está de baixa para muito bearish no mercado Em geral, quanto mais fora do dinheiro greve inferior o preço de exercício de opção de venda, a estratégia mais bearish. Short Put - Se você acreditar firmemente que o mercado não está indo para baixo Vender out-of-the-money lowe R opções de greve se você está apenas um pouco convencido, vender as opções de dinheiro se você está muito confiante de que o mercado vai estagnar ou subir Se você duvidar mercado vai estagnar e são mais otimistas, vendem em dinheiro opções de lucro máximo. Bull Spread - Se você acha que o mercado vai subir, mas com um lado positivo bom Posição boa se você quer estar no mercado, mas são menos confiantes de expectativas bullish Você está em boa companhia Este é o mais popular bullish trade. Bear Spread - If Você acha que o mercado vai cair, mas com desvantagem limitada Boa posição se você quer estar no mercado, mas estão menos confiantes de expectativas de baixa A posição mais popular entre os ursos, porque ele pode ser inserido como um comércio conservador quando incerta sobre a postura de baixa. Long Butterfly - Uma das poucas posições que podem ser entradas vantajosamente em uma série de opções de longo prazo Digite quando, com um mês ou mais para ir, o custo do spread é de 10 por cento ou menos de BA 20 por cento se houver uma greve entre A E B Esta é uma regra de verificar os valores teóricos de polegar. Butterfly curto - Quando o mercado é ou abaixo de A ou acima de C e posição é overpriced com um mês ou então à esquerda Ou quando apenas algumas semanas são deixados, o mercado está perto de B, e Você espera um movimento iminente em qualquer direção. Long Iron Butterfly - Quando o mercado é ou abaixo de A ou acima de C ea posição é underpriced com um mês ou então à esquerda Ou quando apenas algumas semanas são deixados, o mercado está perto de B, e você Espero um movimento de fuga iminente em qualquer direção. Short Iron Butterfly - Digite quando o crédito líquido Short Iron Butterfly é de 80 por cento ou mais de CA, e você antecipar um período prolongado de estabilidade de preços relativos onde o subjacente estará perto do ponto médio Da escala de CA perto da expiração Esta é uma regra de verificar os valores teóricos de polegar. Long Straddle - Se o mercado está perto de A e você espera que ele comece a se mover, mas não tem certeza de qual maneira Especialmente boa posição, se o mercado tem sido tranquila, então começa a Ziguezague bruscamente, sinali Se o mercado está perto de A e você espera que o mercado está estagnando Porque você é opções curtas, você colhe lucros como eles se deterioram, enquanto o mercado permanece perto de A. Long Strangle - Se o mercado está dentro ou perto AB gama e Tem sido estagnado Se o mercado explode de qualquer maneira, você ganha dinheiro se o mercado continua a estagnar, você perde menos do que com um longo straddle Também útil se a volatilidade implícita é esperada para aumentar. Short Strangle - Se o mercado está dentro ou perto da gama AB e, Ativo, está se acalmando Se o mercado entra na estagnação, você ganha dinheiro se ele continua a ser ativo, você tem um risco um pouco menor, em seguida, com um curto straddle. Ratio Call Spread - Normalmente entrou quando o mercado está perto de A eo usuário espera um ligeiro para Moderado aumento no mercado, mas vê um potencial para sell-off Um dos spreads mais comuns opção, raramente feito mais de 1 3 dois shorts em excesso por causa do risco upside. Ratio Put Spread - Normalmente entrou quando o mercado está perto de B e você espera mercado para Fal L ligeiramente a moderadamente, mas ver um potencial de aumento acentuado Um dos spreads de opção mais comuns, raramente feito mais de 1 3 dois shorts em excesso por causa do risco downside. Ratio Call Backspread - Normalmente entrou quando o mercado está perto de B e mostra sinais de aumento Atividade, com maior probabilidade de upside. Ratio Put Backspread - Normalmente entrou quando o mercado está perto de A e mostra sinais de atividade crescente, com maior probabilidade de desvantagem, por exemplo, se última grande movimento foi para cima, seguido de estagnação. Box ou conversão - Ocasionalmente , Um mercado vai sair da linha o suficiente para justificar uma entrada inicial em uma dessas posições No entanto, eles são mais comumente usados ​​para bloquear a totalidade ou parte de um portfólio através da compra ou venda para criar as pernas em falta da posição Estas são alternativas para Fechando para fora posições a preços possivelmente desfavoráveis. Barra lateral preliminar. Levante seu Trading. Why eu escolhi DT. I escolhi o comércio de Daniels porque eu gosto como o dt Pro plataforma trabalha com negociar direto do Gráficos, os e-mails que recebo para os comércios e lembretes de contratos expirando Quando eu ler mais. Latest Tweets. A turno de demanda está em andamento em natgas Veja o que s próximo para o gás natural em nosso relatório especial recs comercial incluído Tempo atrás 11 Horas via Buffer. Is um selloff à vista para ESF Obtenha o insight mais recente marketing de MDASnapShot Há 18 horas via Bufferpetition Da América do Sul mantém pressão sobre soja Aqui é o que nós prevemos para este mercado para assistir Tempo atrás 19 Horas via Buffer. Copyright 2017 Daniels Trading Todos os direitos reservados. Este material é transmitido como uma solicitação para entrar em uma transação de derivados. Este material foi preparado por um corretor Daniels Trading que fornece comentário de mercado de pesquisa e recomendações de comércio como parte de sua solicitação de contas e solicitação de negócios no entanto , A Daniels Trading não mantém um departamento de pesquisa, conforme definido na Regra 1 da CFTC 71 Daniels Trading, seus diretores, corretores e funcionários podem negociar com derivativos Devido a vários factores, tais como tolerância ao risco, requisitos de margem, objectivos de negociação, estratégias de curto prazo vs longo prazo, análise técnica vs fundamental do mercado e outros factores tais negociação pode resultar no início ou liquidação De posições que são diferentes ou contrárias aos pareceres e recomendações nele contidas. O desempenho pontual não é necessariamente indicativo de desempenho futuro O risco de perda em contratos futuros de negociação ou opções de commodities pode ser substancial e, portanto, os investidores devem entender os riscos envolvidos na tomada Alavancadas posições e deve assumir a responsabilidade pelos riscos associados a tais investimentos e para os seus resultados. Você deve considerar cuidadosamente se tal negociação é adequado para você em função de suas circunstâncias e recursos financeiros Você deve ler a página de divulgação de risco acessado na parte inferior da A página inicial Daniels Trading não está afiliada nem Não endossa todo o sistema negociando, boletim de notícias ou o outro serviço similar Daniels que Negocia não garante ou verifica nenhumas reivindicações do desempenho feitas por tais sistemas ou serviço. Tópico 4 estratégias das opções para novatos. Options são ferramentas excelentes para o comércio da posição ea gerência de risco, mas encontrando A estratégia certa é a chave para usar essas ferramentas para sua vantagem Iniciantes têm várias opções ao escolher uma estratégia, mas primeiro você deve entender quais são as opções e como eles funcionam. Uma opção dá ao seu titular o direito, mas não a obrigação, de comprar ou Vender o activo subjacente a um preço especificado em ou antes da sua data de validade Existem dois tipos de opções de uma chamada, o que dá ao titular o direito de comprar a opção, e um put, o que dá ao seu titular o direito de vender a opção Uma chamada Quando o seu preço de exercício é o preço a que um contrato pode ser exercido é inferior ao preço subjacente, quando o preço de exercício é igual ao preço do subjacente e fora do Quando você compra uma opção, seu nível de perda é limitado ao preço da opção, ou prêmio Quando você vende uma opção nua, o seu risco de perda É teoricamente ilimitado. Opções podem ser usadas para proteger uma posição existente, iniciar um jogo direcional ou, no caso de certas estratégias de spread, tentar prever o sentido da volatilidade As opções podem ajudá-lo a determinar o risco exato que você toma em uma posição O risco Depende de seleção de greve, volatilidade e valor de tempo. Não importa que estratégia eles usam, as novas opções comerciantes precisam se concentrar no uso estratégico de alavancagem, diz Kevin Cook, instrutor de opções na TV ONN Ser sistemático e probabilidade-minded paga muito no A longo prazo, diz ele, aconselhando que, em vez de comprar opções fora do dinheiro apenas por serem baratas, os novos operadores devem olhar para os spreads de opções mais perto do dinheiro que têm uma maior probabilidade de sucesso. Ele dá esse exemplo Se você for otimista em ouro e quiser usar o fundo GLD troca-negociado, que está negociando atualmente em 111 00, em vez de gastar 45 centavos na chamada de junho 125 que procura um funcionamento home, você tem uma possibilidade mais grande de fazer lucros por Comprando o 110 de junho 110 call spread para 55 Escolhendo a estratégia de opções adequadas para usar depende de sua opinião de mercado e qual é o seu objetivo. Chamada coberta Em uma chamada coberta também chamado de comprar-escrever, você mantém uma posição longa em um ativo subjacente e Vender uma chamada contra esse ativo subjacente A sua opinião de mercado seria neutro para otimista sobre o ativo subjacente Na frente de risco versus recompensa, o seu lucro máximo é limitado e sua perda máxima é substancial Se a volatilidade aumenta, tem um efeito negativo e se ele Diminui, tem um efeito positivo. Quando o subjacente move contra você, as chamadas curtas compensar alguns de sua perda Traders muitas vezes vai usar essa estratégia em uma tentativa de igualar os retornos do mercado global com volatilidade reduzida.